PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHSCP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CHSCP с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCP) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCP или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между CHSCP и ^GSPC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
392.82%
539.32%
CHSCP
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCP:

-0.22

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

CHSCP:

-0.22

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

CHSCP:

0.97

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

CHSCP:

-0.25

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

CHSCP:

-0.41

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

CHSCP:

8.78%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

CHSCP:

16.26%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

CHSCP:

-16.06%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CHSCP:

-12.40%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, CHSCP показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.43% против 10.15% соответственно.

CHSCP

С начала года

-1.70%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

-8.09%

1 год

-3.05%

5 лет

7.45%

10 лет

5.43%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCP
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCP, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHSCP, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHSCP: -0.22
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CHSCP, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHSCP: -0.22
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CHSCP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHSCP: 0.97
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CHSCP, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHSCP: -0.25
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CHSCP, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHSCP: -0.41
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.46
CHSCP
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и ^GSPC

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.40%
-10.07%
CHSCP
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и ^GSPC

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCP) составляет 3.28%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.28%
14.23%
CHSCP
^GSPC