PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHSCP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CHSCP с ^GSPC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCP) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCP или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между CHSCP и ^GSPC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCP:

-0.19

^GSPC:

0.50

Коэф-т Сортино

CHSCP:

-0.13

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

CHSCP:

0.98

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

CHSCP:

-0.18

^GSPC:

0.54

Коэф-т Мартина

CHSCP:

-0.28

^GSPC:

2.05

Индекс Язвы

CHSCP:

9.36%

^GSPC:

4.97%

Дневная вол-ть

CHSCP:

16.22%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

CHSCP:

-16.06%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CHSCP:

-11.17%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, CHSCP показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.46% против 10.64% соответственно.

CHSCP

С начала года

-0.33%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

-1.67%

1 год

-3.07%

3 года

2.98%

5 лет

6.28%

10 лет

5.46%

^GSPC

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCP
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCP, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и ^GSPC

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и ^GSPC

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCP) составляет 1.86%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...