Сравнение CHSCP с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение CHSCP с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCP) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCP или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между CHSCP и ^GSPC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CHSCP

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCP:

-0.29

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

CHSCP:

-0.33

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

CHSCP:

0.96

^GSPC:

1.10

Коэф-т Кальмара

CHSCP:

-0.34

^GSPC:

0.71

Коэф-т Мартина

CHSCP:

-0.58

^GSPC:

2.33

Индекс Язвы

CHSCP:

8.34%

^GSPC:

3.09%

Дневная вол-ть

CHSCP:

16.56%

^GSPC:

13.96%

Макс. просадка

CHSCP:

-16.06%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CHSCP:

-11.08%

^GSPC:

-8.32%

Доходность по периодам

С начала года, CHSCP показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.59% против 10.57% соответственно.

CHSCP

С начала года

-0.22%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

-6.26%

1 год

-7.09%

5 лет

8.51%

10 лет

5.59%

^GSPC

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHSCP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CHSCP: -0.29

^GSPC: 0.52

Коэффициент Сортино

CHSCP: -0.33

^GSPC: 0.77

Коэффициент Омега

CHSCP: 0.96

^GSPC: 1.10

Коэффициент Кальмара

CHSCP: -0.34

^GSPC: 0.71

Коэффициент Мартина

CHSCP: -0.58

^GSPC: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CHSCP

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и ^GSPC

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CHSCP

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и ^GSPC

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCP) составляет 3.74%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CHSCP

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CHSCP с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCP и ^GSPC

CHSCP

^GSPC

Сравнение CHSCP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество